Modellgutachter:in

Die Oesterreichische Nationalbank spielt eine wesentliche Rolle bei der Beaufsichtigung von Geschäftsbanken. In dieses umfangreiche Aufgabengebiet fallen unter anderem Tätigkeiten in Bezug auf Kreditrisiken, insbesondere hinsichtlich einer adäquaten Eigenmittelausstattung der Banken um Verluste aus dem Kreditgeschäft ausreichend tragen zu können. Sofern ein Institut die Genehmigung dafür erhält, darf dieser Eigenmittelbedarf anhand interner Modelle bestimmt werden.

Die Aufgabe der Oesterreichischen Nationalbank hier ist, Gutachten hinsichtlich der Tauglichkeit und Gesetzmäßigkeit solcher Modelle (bzw. Änderungen von bereits genehmigten Modellen) zu erstellen, welche die Grundlage für die Entscheidung hinsichtlich der Genehmigung darstellt. Darüber hinaus, beschickt die OeNB nationale und internationale Gremien (Europäische Zentralbank und European Banking Authority) in welchen die Weiterentwicklung des europäischen Aufsichtssystems vorangetrieben wird.

Modellgutachter:in

Vollzeit (unbefristet)
Referenzbezeichnung: 4910

Ihre Aufgaben

• Die technische Beurteilung der Tauglichkeit von (Kreditirisiko-) Modellen anhand mathematischer bzw statistischer Verfahren. Dies umfasst insbesondere die Analyse der von den Instituten eingereichten Modelle anhand von spezifischen Metriken und Tests als auch die Beurteilung der zugrundeliegenden Daten bis hin zur Konstruktion eigener Modelle (bzw. Teilmodelle) als Grundlage für fundierte Vergleiche.
• Die Beurteilung der Modelle hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen. Diese umfassen Aspekte zum Modelldesign, der Kalibrierung der Modelle sowie relevanter verbundener Prozess (Datenerhebung, Kontrollen, Ratingprozess,…)
• Je nach Erfahrung, besteht auch die Möglichkeit in internationalen Arbeitsgruppen an der Weiterentwicklung des Aufsichtssystems, vor allem in Hinblick auf technische Fragestellungen rund um Kreditrisikomodelle, mitzuwirken.

Ihr Profil

• Master bzw. Doktorat mit stark quantitativem Inhalt. Vorzugsweise Mathematik, Statistik oder Ökonometrie.
• Fundierte Kenntnisse bezüglich der Konstruktion statistischer/mathematischer Modelle. Stichwort: Machine Learing, Data Mining, Künstliche Intelligenz.
• Gute Programmierkenntnisse in „R" oder einer anderen statistischen Software
• Vorzugsweise praktische Erfahrung in der Konstruktion oder Validierung von Kreditrisikomodellen (IRB-Modellen) sowie Kenntnis einschlägiger regulatorischer Produkte (CRR, EBA RTS und EBA Guidelines)
• Hohe soziale Kompetenz sowie Kooperationsfähigkeit und Teamorientierung
• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit sowie kompetentes Auftreten und sichere Gesprächsführung
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Ausgezeichnete schriftliche Ausdrucksfähigkeit
• Belastbarkeit, Engagement und eigenverantwortliches Handeln
• Reisebereitschaft: Geographisch liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit in Wien, dazu kommen auch Begutachtungen, die im Ausland (gegebenenfalls in anderen Bundesländern) durchgeführt werden. Eine gewisse Reisebereitschaft national sowie international ist daher erforderlich.

Unser Angebot

• Herausfordernde Aufgaben im internationalen Umfeld
• Vielfältige Ausbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Familienfreundliches Unternehmen, Betriebskindergarten, Feriencamps
• Sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung
• Flexible Arbeitszeiten durch Home-Office und Gleitzeit, Mitarbeiter:innenkantine, betriebliche Gesundheitsförderung, Fitnessangebote sowie diverse weitere Benefits
• Wöchentliche Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden, separate Überstundenvergütung, kein All-in

Entsprechend dem geforderten Ausbildungsgrad gilt für Berufseinsteigende ein Jahresbruttogehalt von EUR 59.955,- auf Vollzeitbasis (Masterstudium, exkl. allfälliger Überstunden). Bei entsprechender Ausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Die OeNB strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht.

Dienstort: Wien
Anstellungsart: Vollzeit
Besetzung ab: sofort
Bereich: Bankenaufsicht

Ihre Ansprechpartnerin

Sandra Bader. MA
HR Business Partnerin
01/404 20-7631
Sind Sie an der Stelle interessiert und haben eine EU-Staatsbürgerschaft oder eine gleichgestellte Staatsbürgerschaft? Dann freue ich mich über Ihre Online-Bewerbung.